ریسک و سرمایه
بیشتر توصیههای رایج درباره حجم معامله برای یک هفته سودده نوشته شدهاند. میگویند یک یا دو درصد در هر معامله ریسک کنید و همانجا تمام میشوند. اما قاعده واقعی ارزش خود را در دورهای نشان میدهد که هیچکس برایش برنامه نریخته است: هشت ضرر پیاپی، استراتژیای که دیگر جواب نمیدهد، ماهی که هیچ کاری نتیجه نمیدهد.
حجم را از ضرر بسازید، نه از نقطه ورود
عادت حرفهای این است که ابتدا مبلغ ریسک را تعیین کنید و در آخر حجم را. ترتیب درست: مبلغ ریسک حساب را مشخص کنید، فاصله ورود تا حد ضرر را بر حسب پیپ اندازه بگیرید، تقسیم کنید. هر عددی که به دست آمد همان حجم شماست. اگر عدد ناهموار شد، رو به پایین گرد کنید، هرگز رو به بالا.
درصد ثابت را تعیین کنید و رهایش کنید
ریسک کسری ثابت — درصد ثابتی از سرمایه جاری — یک ویژگی مهم دارد: هنگام ضرر خودبهخود کوچک میشود و هنگام سود خودبهخود بزرگ. یعنی مجبور نیستید وسط افت سرمایه تصمیم بگیرید، دقیقاً همان زمانی که تصمیمهایتان بدترین کیفیت را دارند. بازه معمول حرفهای بین ۰٫۲۵ تا ۱ درصد به ازای هر ایده است.
| ریسک هر معامله | سرمایه پس از ۸ ضرر پیاپی | سود لازم برای جبران |
|---|---|---|
| ۰٫۵٪ | ۹۶٫۱٪ | ۴٫۱٪ |
| ۱٪ | ۹۲٫۳٪ | ۸٫۴٪ |
| ۲٪ | ۸۵٫۱٪ | ۱۷٫۵٪ |
| ۵٪ | ۶۶٫۳٪ | ۵۰٫۸٪ |
سقف پرتفوی، نه فقط سقف معامله
- هر معامله: ۰٫۵ تا ۱ درصد سرمایه.
- مجموع ریسک باز: حداکثر ۳ درصد در هر لحظه.
- یک تم واحد (یک ارز، یک بانک مرکزی): حداکثر ۱٫۵ درصد.
نردبان کاهش ریسک را از پیش بنویسید
- -۴٪ریسک هر معامله را نصف کنید. معامله و ژورنالنویسی ادامه دارد.
- -۷٪دوباره نصف کنید و فقط دو ستاپ با بالاترین اطمینان را بگیرید.
- -۱۰٪تا پایان ماه توقف. فقط بازبینی، بدون معامله.
قاعدهای که بتوانید با ۶۰ درصد اطمینان و ۶ درصد افت سرمایه رعایتش کنید، از قاعده بهینهای که رهایش میکنید ارزشمندتر است.