بازبینی استراتژی
رایجترین خطای تحلیلی در معاملهگری خرد، نتیجهگیری از بیست معامله است. بیست معامله از یک سیستم با نرخ برد ۵۰ درصد میتواند هر چیزی بین چهار تا شانزده برد تولید کند. نتیجهای که میبینید عمدتاً نویز است و اقدام بر اساس آن، دلیل تغییر ماهانه سیستم توسط معاملهگران است.
| تعداد معامله | چه چیزی را میتوان گفت |
|---|---|
| زیر ۳۰ | هیچچیز درباره سودآوری. فقط اجرا و پایبندی را میتوان بررسی کرد. |
| ۳۰ تا ۱۰۰ | اینکه مکانیک کار میکند: اجرا، هزینه، جای حد ضرر، فراوانی ستاپ. |
| ۱۰۰ تا ۳۰۰ | سیگنال ضعیفی از امید ریاضی. لبههای بزرگ دیده میشوند، کوچکها نه. |
| بیش از ۳۰۰ | برآورد قابل استفاده، به شرط آنکه رژیم بازار در میانه راه عوض نشده باشد. |
بر حسب R اندازه بگیرید، نه بر حسب پول
بیان هر نتیجه بهصورت مضربی از ریسک گرفتهشده، اندازه حساب و حجم و نماد را از مقایسه حذف میکند. نتیجه بر حسب ارز، کیفیت ایده را با اندازه شرط قاطی میکند و بعد دیگر نمیتوانید آنها را از هم جدا کنید.
تا وقتی نمونه کوچک است چه کنید
- کوچکترین حجمی را معامله کنید که شما را صادق نگه میدارد. هدف ۵۰ معامله اول داده است، نه درآمد.
- سنجههای فرایندی را قضاوت کنید که خیلی زودتر تثبیت میشوند: پایبندی، لغزش میانگین، فراوانی ستاپ.
- پارامترها را روی ۴۰ معامله بهینه نکنید. نویز را برازش میکنید و احساس زیرکی هم خواهید داشت.
دام بقا در سوابق خودتان
اگر بیسروصدا ثبت معاملاتی را که خارج از قواعد گرفتهاید متوقف کنید، نمونه شما استراتژیای را توصیف میکند که هیچکس معامله نکرده است. همهچیز را ثبت کنید، تخلفها را برچسب بزنید و هر دو نسخه را تحلیل کنید. فاصله میان آن دو، هزینه واقعی مشکل انضباط شماست، بر حسب R.
نمونههای کوچک نتیجهگیری محتاطانه تولید نمیکنند. نتیجهگیری مطمئنِ غلط تولید میکنند.